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保监会发布《保险资金参与股指期货交易规定》
作者:超级管理员2014-08-06 10:34

  为规范保险资金参与股指期货交易,中国保监会昨日发布了《保险资金参与股指期货交易规定》。《规定》自发布之日起实施。

  《规定》明确,保险资金参与交易的股指期货,是指经中国证监会批准,在中国金融期货交易所上市的以股票价格指数为标的的金融期货合约。保险机构参与股指期货交易,应当以确定的资产组合为基础,分别开立股指期货交易账户,实行账户、资产、交易、核算和风险的独立管理

  《规定》明确,保险机构参与股指期货交易,任一资产组合在任何交易日日终,所持有的卖出股指期货合约价值,不得超过其对冲标的股票及股票型基金资产的账面价值。保险机构在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,与股票及股票型基金资产的账面价值,合计不得超过规定的投资比例上限。

  为有效防范强制平仓风险,《规定》还明确,保险机构参与股指期货交易,任一资产组合在任何交易日结算后,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金,应当保持不低于交易保证金一倍的现金、中央银行票据、货币市场基金或到期日在一年以内的政府债券及政策性银行债券。另外,保险机构参与股指期货交易,应当根据公司及资产组合实际情况,明确设定股指期货风险敞口、风险对冲比例、风险对冲有效性、保证金管理等风险控制指标。

  就保险机构参与股指期货交易,所选期货公司应符合的条件,《规定》明确,所选期货公司应成立5年以上,且上季末净资本达到人民币3亿元(含)以上,且不低于客户权益总额的8%;另外,还要具有完整的风险管理架构,最近两年未发生风险事件;最近3年无重大违法和违规记录,且未处于立案调查过程中等。